06 сентября 2012, 14:16 / Финансы

ЦБ в 2013 г. введет новый расчет достаточности капитала для банков

Капитал банков начнет рассчитываться по более жестким нормам Базельского комитета, с 1 октября следующего года ЦБ может начать наказывать тех, кто их не соблюдаетОльга Плотонова

SMARTMONEY

Правда, крайнюю меру – отзыв лицензии - ЦБ сможет применять только через год после вступления в силу новой методики расчета капитала, напомнил он.

ЦБ в ближайшие дни вынесет на обсуждение банковского сообщества проект предоставления отчетности по Базельским нормам, сказал Сухов. Если удастся его согласовать до конца года, то с 1 апреля 2013 г. центробанк обяжет все банки предоставлять ее наряду с отчетностью по российским стандартам.

А с 1 октября, если не будет "драматических изменений с капитализацией банков", ЦБ изменит порядок расчета достаточности капитала. Сухов уточнил, что даты 1 апреля и 1 октября пока являются индикативными, а не утвержденными официально. К 2013 г. Россия в любом случае должна реализовать рекомендации Базельского комитета в части банковского капитала, напомнил он.

"Не думаю, что сейчас стоит торопиться с введением "Базеля III", особенно во время кризиса", - полагает председатель правления Эргобанка Вячеслав Бармин. Состояние экономики неустойчивое, и с ужесточением требований к капиталу можно подождать, считает он.

Предполагается ведение не одного, а трех нормативов достаточности капитала для банков, напомнил он, - базового, основного (оба составляют капитал первого уровня – tier 1 capital по международным стандартам) и общего. "Мы предполагаем сохранить нынешнюю планку достаточности общего капитала в 10% [которая существует по российским стандартам], одновременно введя две промежуточные планки – 5,6% для базового и 7,5% для основного капитала, который будет рассчитываться по «Базелю III», - сказал Сухов. Он также напомнил, что нормативы, принятые Базельским комитетом, в нашей стране по решению ЦБ увеличиваются на 25%.

«Базель III» не только ужесточает требования к капиталу банков. Принципиально важно, что новые нормы предусматривают новые отношения с акционерами и кредиторами, прежде всего с субординированными кредиторами, уточняет зампред ЦБ. После введения «Базеля III» все новые субординированные кредиты, привлекаемые банками, должны будут соответствовать требованию – обязательной возможности конвертации в капитал более высокого уровня (сейчас субординированный капитал учитывается в капитале второго уровня).

Идея с конвертацией субординированных кредитов – «хорошая, правильная, но пока не ясно, как она будет реализовываться», говорит Бармин из Эргобанка: «К примеру, интересно, будет ли ЦБ проверять финансовое состояние кредиторов при конвертации их субординированного кредита в акции".

Сухов также пояснил, что по действующим субординированным кредитам банкам не надо будет перезаключать договоры, чтобы они соответствовали требованиям «Базеля». Но после вступления новых требований в силу ЦБ будет снижать объем "старых" кредитов, которые учитываются в капитале банков, т. е. каждый год субординированный заем, не соответствующий рекомендациям «Базеля», будет учитываться в сумме на 10% меньше. Таким образом, через 10 лет неконвертируемые субординированные кредиты перестанут учитываться в капитале банка.

Последние тенденции показывают, что принципиальных изменений в развитии банковского сектора до конца года не будет, считает Сухов. Кредиты нефинансовому сектору и в рознице продолжат нарастать темпами, которые наблюдаются сейчас – 23 и 43% в годовом выражении соответственно; это отражается на снижении нормативов достаточности капитала. Если темпы роста активов и капитала банков сохранятся, то банковскому сектору хватит капитала на полтора года, сказал Сухов.

На начало августа достаточность капитала банков по российским стандартам была 13,2%. С 1 июля в силу вступили дополнительные требования, которые привели бы к снижению достаточности капитала примерно на 1 процентный пункт, но банки смогли нарастить капитал, чтобы покрыть возросшую нагрузку. "Мы считаем, что банковский сектор показывает устойчивость, он справился с этим ужесточением, и у него есть возможности, чтобы и дальше справляться с теми мерами, которые ЦБ принимает для регулирования деятельности банков", - заявил зампред. Он сказал, что уже с 1 февраля 2013 г. вступят в силу очередные изменения по расчету рисков, они дадут нагрузку на капитал в размере 0,3-0,5 п. п., что для банков "посильно". Ужесточения касаются в основном оценки рисков, которые возникают при работе банков с ценными бумагами. "Весь мир идет по этому пути: ограничиваются спекулятивные операции банков с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, чтобы банки с меньшей вероятностью пострадали от изменения ситуации на финансовых рынках", - сказал Сухов.